Jawatan Popular

Pilihan Editor - 2020

Bagaimana pilihan broker mempengaruhi keputusan penasihat dan apa yang perlu dilakukan mengenainya

Sesungguhnya setiap orang tahu bahawa penasihat perdagangan berbeza dengan broker yang berbeza. Ia cukup untuk pergi ke forum dan melihat cawangan ahli popular, di mana beberapa pemantauan akaun perdagangan robot yang sama di DC yang berbeza dibentangkan, dan anda akan mendapati perbezaan dalam keputusan. Perbezaan ini kadang-kadang sangat penting dan kadang-kadang keuntungan boleh berubah dengan ketara. Mengapa ini berlaku, apa yang ada di belakangnya dan bagaimana untuk memilih broker forex yang "menguntungkan"?

Kami akan berurusan dengan hari ini.

Berapa besar masalahnya

Forex sangat berbeza dari pasaran kewangan lain. Dan di antara semua perbezaan, yang terbesar, mungkin, adalah desentralisasi. Selalunya orang memandang rendah betapa pentingnya pemusatan pertukaran dan bagaimana ia membantu dalam peraturan, pembangunan dan perdagangan yang berjaya dalam pelbagai sistem. Hasil daripada pasaran Forex yang terdesentralisasi, ia sangat tidak terkawal, dan setiap broker mempunyai aliran quote sendiri, berbeza dari yang lain.

Sering kali, apabila orang bercakap tentang kebergantungan broker, mereka menganggap ini sebagai faktor langka yang praktikal tidak menjejaskan keseluruhan keputusan. Walau bagaimanapun, faktor ini tidak semestinya jarang berlaku, dan pengaruhnya boleh menjadi sangat penting - sehingga secara langsung bertentangan dengan dua akaun yang berlainan.

Jadi apa yang salah dengan aliran sebut harga yang berlainan? Saya bercadang untuk menjalankan percubaan kecil. Catat nilai tinggi dan rendah 5 lilin dalam tempoh M5, H1 dan D1 di tiga broker yang berbeza pilihan anda. Catat bacaan RSI20 dan SMA50 untuk setiap lilin ini. Ubah data ini ke dalam jadual, contohnya, dalam Excel, dan kemudian bandingkan. Fikirkan bagaimana perbezaan indikasi harga adalah untuk tempoh yang berlainan untuk broker yang berbeza dan untuk apa tempoh perbezaan ini kurang penting; bagaimana penunjuk berbeza; Sama ada pergantungan broker meningkat atau menurun apabila menggunakan petunjuk; bagaimana jangka masa penunjuk yang dipilih mempengaruhi perdagangan dengan broker yang berbeza.

Sekiranya perbezaan antara bacaan ini atau nilai pada broker berbeza berbeza dengan lebih daripada 10%, bagaimanakah penetapan penasihat yang dioptimumkan pada data dari salah satu broker apabila berdagang dengan broker lain? Saya harap anda akan melakukan senaman mudah ini dan membuat kesimpulan awal. Nah, sekarang anda mempunyai idea umum ini lebih daripada masalah sebenar, kami akan menangani kesannya pada perdagangan dengan lebih terperinci, dan juga berfikir tentang bagaimana untuk meminimumkan kebergantungan pembrokeran strategi perdagangan sekurang-kurangnya.

Perbezaan bentuk lilin

Oleh kerana itu, segera timbul beberapa masalah, beberapa di antaranya kecil, sementara yang lainnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perdagangan. Salah satu masalah kecil ialah broker yang berbeza mempunyai tahap harga yang berbeza untuk lilin yang tinggi / rendah. Ini membawa kepada hakikat bahawa beberapa pesanan di sesetengah broker ditutup pada tahap SL atau TP, manakala yang lain tidak. Kadang-kadang terdapat perbezaan yang cukup dalam satu pip, dan dengan satu broker kita sudah mempunyai kesepakatan ditutup pada kerugian, sementara yang lain mempunyai keuntungan. Atau, sebagai contoh, satu broker telah mengaktifkan pesanan yang belum selesai, sementara yang lain tidak. Walau bagaimanapun, ini berlaku agak jarang dan oleh itu ia tidak banyak memberi kesan kepada keseluruhan keputusan.

Sebaliknya, perbezaan dalam suapan data membawa kepada fakta bahawa banyak lilin, terutamanya dalam tempoh yang lebih muda, kelihatan berbeza untuk broker yang berbeza dan tahap pembukaan, penutup, nilai minimum dan lilin yang berbeza. Ini membawa kepada beberapa perbezaan dalam petunjuk yang menggunakan tahap harga seperti dalam pengiraan. Sebagai contoh, anda mempunyai strategi, salah satu syarat untuk memasuki pembelian di mana penunjuk RSI adalah di bawah paras 30. Hasil daripada ketidaktepatan dalam mengutip harga Tutup lilin yang penunjuk RSI dikira, ia berbeza sedikit, secara literal oleh beberapa pips. Akibatnya, dengan satu broker anda akan menerima lilin semasa nilai RSI = 29.99999, dan dengan broker lain 30.00001. Akibatnya, satu broker akan dilog masuk, sementara yang kedua tidak akan. Juga, strategi untuk melintasi garisan, contohnya, bergerak purata, akan bekerja secara berbeza untuk broker yang berbeza - di mana persimpangan garis akan berlaku lebih awal, di suatu tempat nanti. Tetapi ini, semestinya, hanya terpakai kepada penasihat - tidak ada masalah seperti kemasukan manual.


Oleh itu, adalah logik untuk membuat kesimpulan bahawa tempoh yang lebih pendek untuk operasi TS anda, semakin rendah tahap SL dan TP, semakin bergantung kepada sistem anda.

Untuk lebih memahami kesan kesan ini dan kepentingan memilih jangka masa yang tepat, pertimbangkan ini. Perbezaan 2 mata pada carta setiap jam bermakna perbezaan antara lilin 5-10%, sementara dalam tempoh lima minit ia boleh mencapai 30-50%. Contoh ini agak sewenang-wenangnya, kerana semuanya bergantung pada ketidaktentuan umum pasangan mata wang, tetapi masih perlu berhati-hati dan selalu ingat ini. Terutama menetapkan scalper baru untuk M1 pada akaun sebenar.

Perbezaan dalam perdagangan scalpers antara broker yang berbeza benar-benar boleh menjadi besar dan titik tidak hanya dalam spread yang berbeza, tetapi juga dalam masalah di atas. Oleh itu, untuk membangunkan penasihat yang akan memberikan lebih banyak hasil perdagangan yang serupa dengan pelbagai broker, ia patut menggunakan tempoh yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya M15, dan lebih baik H1. Di samping itu, untuk tempoh satu jam atau lebih, strategi pembangunan lebih mudah. Nah, jika ada keinginan untuk berdagang pada waktu yang rendah, mula-mula menguji kerja penasihat anda dengan beberapa broker pilihan, dan hasilnya akan menentukan di mana penasihat itu bertindak lebih yakin. Dengan cara ini, ujian semacam itu perlu dilakukan tepat pada jenis akaun yang anda hendak berdagang di masa depan - banyak broker mempunyai aliran quote yang berbeza untuk pelayan yang berbeza.

Terdapat juga kes khas apabila perdagangan berbeza pada beberapa akaun di pelayan yang sama broker yang sama. Tingkah laku ini juga tidak biasa, dan ini bermakna masalah di sisi broker itu sendiri, ketidaksempurnaan algoritma, peralatan, atau tetapan pelayan yang salah. Dalam apa jua keadaan, perdagangan dengan broker sedemikian rumit dan jika terdapat pilihan sandaran, lebih baik menggunakannya. Angka di bawah menunjukkan perbezaan 10 broker yang berlainan dalam bentuk lilin H1:

Angka di bawah menunjukkan perbezaan 10 broker yang berlainan dalam bentuk lilin D1:

Seperti yang dapat anda lihat, perbezaan untuk carta harian adalah lebih kurang 5% dari saiz lilin, yang kadang-kadang mencapai 15%, sedangkan untuk H1 perbezaannya adalah 5-15% dengan puncak hingga 40%. Perbezaan dalam tempoh M15 purata 15-25% dan untuk M1 -30-40%. Saya meminta anda memikirkan angka ini - carta tempoh M1 untuk satu broker hampir separuh daripada carta broker lain. Ia hampir seperti perdagangan pada pasangan mata wang lain.

Perbezaan waktu kedatangan tanda semak baru

Ticks tidak datang mengikut jadual, mereka datang apabila transaksi dibuat di pasaran sebenar, di kolam kecairan, dari mana broker mengambil petikan. Tanda kutip tiba di terminal peniaga dan pada masa itu peniaga boleh melengkapkan operasi - menghantar pesanan dagangan kepada pelayan broker. Sememangnya, pesanan ini tidak melampaui pelayan broker, dan anda tidak akan dapat melihatnya dalam gelas. Sehubungan itu, tiada tanda semut baru dari transaksi anda dan ia tidak memberi kesan kepada pasaran. Kecuali, tentu saja, anda berdagang dalam jumlah besar, sehingga broker anda terpaksa mengeluarkan semua pesanan anda ke pasaran.

Bilangan kutu yang diterima dalam setiap tempoh masa adalah tidak sekata. Ini bermakna dalam satu minit kedua-dua 10 kutu dan 200 kutu boleh datang - bergantung kepada pergerakan pasaran. Pada waktu malam, sebagai contoh, terdapat beberapa kutu, semasa siaran berita, terdapat banyak. Iaitu, kita mempunyai aliran cet secara tidak wajar yang diedarkan dalam masa, yang secara buatan dibahagikan kepada segmen tertentu - minit, lima minit, setiap jam, dan sebagainya. Betapa betul ini dan apa yang berikut dari semua ini adalah satu peristiwa untuk keseluruhan artikel yang berasingan. Kami akan memberi tumpuan kepada fakta-fakta itu sendiri:

  • bingkai masa wujud sama seperti mereka, semata-mata kerana ia diterima begitu;
  • satu lilin mana-mana tempoh masa boleh mengandungi sebilangan kutu yang berbeza;
  • Tanda tidak datang mengikut jadual, tetapi secara tidak sengaja.

Ia mengikuti bahawa pada pembukaan lilin baru, katakan pada 00:00:00, mungkin tidak ada harga yang sesuai. Tanda semacam mungkin muncul, sebagai contoh, pada pukul 00:00:15. Begitu juga untuk menutup lilin. Semua ini juga membawa kepada ketidaktepatan dalam menguji penasihat dan kemunculan perbezaan antara broker yang berbeza. Penyedia kecairan broker berbeza berbeza dan kutu datang pada masa yang berlainan.

Broker tidak konsisten

Terdapat banyak legenda yang kononnya broker sendiri membantu penggabungan. Mintalah sedozen orang yang berdagang forex mengenai apa yang mereka fikirkan tentang broker, dan mereka akan memberitahu anda bahawa mereka benar-benar tidak boleh mendapat sebanyak yang mereka mahu, kerana broker itu "menggoda" dengan mereka. Adakah ini benar-benar begitu, atau hanya cerita rakyat pedagang dan fantasi badai cremators?

Oleh itu, anda mencipta sistem scalping super pertama yang menguntungkan, ujian menunjukkan hasil yang sangat baik, akaun demo anda menunjukkan beribu-ribu peratus keuntungan, dan anda telah membuka akaun sebenar dan sudah membuat rancangan bagaimana anda akan menghabiskan berjuta-juta anda. Dan di sini anda mendapati bahawa hasil anda pada akaun demo dan yang sebenar tidak hanya berbeza, akaun sebenar menggabungkan! Membuka terminal, anda mendapati bahawa disebabkan pengembangan berterusan penyebaran, requotes dan slippages, penasihat anda tidak boleh mendapat. Pemikiran pertama, tentu saja, ialah broker anda tidak mahu anda membuat wang sebenar. Anda boleh mengembangkan idea ini: broker anda telah membelanjakan wang anda dan tidak akan memberikannya kepada anda. Anda boleh faham, mana-mana orang biasa akan mempunyai pemikiran sedemikian. Anda hanya perlu mengkaji kerja broker secara lebih terperinci untuk memahami apa yang berlaku.


Secara umum, letakkan diri anda di tempat kepimpinan broker yang lebih baik, dan anda akan menyedari bahawa ia tidak dalam kepentingan mereka untuk merosakkan pedagang dan menggabungkan akaunnya. Pada masa ini, tidak ada persaingan dalam pasaran perkhidmatan broker dan kebanyakan peniaga pergi ke broker yang paling boleh dipercayai. Dalam rangkaian anda boleh menemui banyak ulasan dan penarafan mengenai pelbagai broker. Tetapi anda harus berhati-hati dengan ini, kerana kebanyakan penilaian mungkin dibayar PR. Walau bagaimanapun, forum kami mempunyai seksyen keseluruhan yang ditujukan kepada broker, di mana pengguna forum menulis mengenai masalah, konflik, isu yang timbul ketika bekerja dengan broker tertentu. Ia cukup untuk membaca cawangan broker yang anda minati dan membuat idea umum mengenainya.

Dalam keadilan, saya ingin mengatakan bahawa tidak semua broker sama-sama berguna. Dari semasa ke semasa terdapat berita bahawa broker "penipuan" (sampah) seterusnya tidak lagi wujud, mengambil deposit peniaga. Juga tidak biasa dan laporan pelbagai pelanggaran yang sangat besar oleh DC. Dengan sambungan terus ke kolam kecairan, kebanyakan masalah yang dijelaskan dalam artikel itu tidak akan wujud. Tetapi kami bekerja melalui broker, dan broker, pada gilirannya, menggunakan platform MT4 dan / atau MT5. Nah, atau beberapa platform perdagangan lain. Bagaimanakah semuanya berfungsi? Ringkasnya, broker menerima aliran petikan dari pembekal ke pelayannya. Dan kemudian aliran ini dihantar dari pelayan ke pedagang oleh terminal. Dan apa yang boleh dilakukannya dengan petikan yang datang kepadanya dari pembekal, tetapi belum pergi ke pedagang? Itu betul - apa sahaja. Dan platform MT4 yang sama membolehkan broker banyak perkara - menetapkan requotes automatik dan slaid, menetapkan algoritma pengembangan penyebaran, menukar sebut harga mengikut budi bicara mereka, menarik sebarang lilin pada cerita.

Sebelum ini, keseronokan kegemaran broker melemparkan sebut harga bukan pasaran yang dipanggil "Hairpins" - apabila harga tiba-tiba dalam perpecahan kedua menjadi sepuluh kali lebih tinggi atau lebih rendah, mengalir setengah dari pedagang di pasaran. Bahagian kedua, sebagai peraturan, dibatalkan oleh urus niaga yang menguntungkan disebabkan sebut harga bukan pasaran, yang dikatakan "datang dari pembekal". Separuh pertama menggabungkan membatalkan perjanjian itu hanya sekiranya menghubungi sokongan teknikal. Saya tidak memohon - ini bermakna saya tidak memerlukan deposit, keuntungan untuk broker.

Terdapat banyak contoh sedemikian, dengan lebih terperinci anda boleh berkenalan dengan "keupayaan" terminal MT4 di tangan broker di halaman diari forum ahli kami Gustavo abeladgio. Beliau mengumpulkan banyak maklumat berguna. Oleh itu, legenda tentang membantu peniaga-peniaga mengalir, pada dasarnya, bukan legenda sedemikian. Walau bagaimanapun, hanya broker yang tidak bertanggungjawab, yang reputasi mereka murah, jangan mengelakkan helah kotor. Oleh itu, apabila memilih broker, fikirkan siapa yang anda percayai deposit anda - sebuah syarikat dengan 10 tahun pengalaman dan nama di pasaran atau pejabat satu hari. Di samping itu, pertimbangkan sistem mana yang lebih sukar untuk digabungkan - yang berfungsi pada lilin M1 dan yang kadang-kadang tergelincir kecil boleh melebihi saiz perhentian, atau yang berfungsi, katakan, pada lilin H1? Sistem mana yang lebih mudah untuk dimanipulasikan dengan tergelincir, pelaksanaan yang lemah dan merebaknya?

Perbezaan waktu

Saya telah mengkaji dengan teliti masalah pelbagai GMT dengan broker dalam artikel berasingan. Intinya ialah memulakan broker seminggu hanya sejam lebih awal dan peniaga akan menerima lilin yang berbeza sekali dalam bentuk tempoh H4, D1, W1, MN1. Ini terutama berlaku untuk tempoh H4, kerana lilin dalam kes ini terdiri daripada hanya 4 lilin H1 dan kehilangan sekurang-kurangnya satu sudah bermakna perbezaan potensi 25%.

Di samping itu, kebanyakan broker menggunakan DST - mereka menukar masa ke musim panas / musim sejuk. Sesetengah broker tidak. Di samping itu, tahun demi tahun tidak perlu. Selain itu, terdapat beberapa pilihan untuk terjemahan terjemahan masa - Eropah dan Amerika. Semua ini juga memperkenalkan banyak kekeliruan dan kekacauan.
Perbezaan waktu tutup dan pembukaan hari melengkapkan gambar. Sebagai contoh, sesetengah broker tidak menamatkan sesi pada 00:00, tetapi pada pukul 23:55, tetapi bermula pukul 00:05. Perbezaannya adalah dari 5 hingga 30 minit. Dan walaupun tidak begitu hebat, ia juga menyumbang kepada hasil akhir.

Sebarkan perbezaan

Setiap broker meletakkan markupnya dalam aliran harga - perbezaan antara harga Ask dan Tawaran yang dia harapkan untuk menerima dari peniaga yang membuat perjanjian pada masa ini. Pada masa yang berlainan, penyebaran kemudiannya melebar, kemudian menyempit - semua broker mempunyai algoritma mereka sendiri. Perbezaan ini boleh menjejaskan hasil perdagangan sistem scalping. Pada masa yang sama, mengehadkan penyebaran maksimum ketika memasuki perdagangan tidak dapat selalu membantu.

Hakikatnya, sebagai contoh, apabila trading scalpers malam, ia mungkin ternyata bahawa kebanyakan perdagangan menguntungkan hanya dibuat semasa penyebaran merebak dan penapisan perdagangan ini akan menjadikan sistem kurang menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan. Sebagai alternatif, penyelesaian untuk masalah ini boleh ditetapkan dalam penyebaran penapis, tiga kali penyebaran normal semasa penggunaan sistem. Anda juga boleh menggunakan beberapa kebergantungan penyebaran maksimum mengenai kemungkinan kemasukan, katakan, eksponen - semakin tinggi penyebaran, semakin kecil kemungkinan transaksi tersebut akan selesai. Oleh itu, kami akan menapis lebih sedikit urus niaga dan pada masa yang sama, urus niaga dengan penyebaran tinggi akan diselesaikan dengan kebarangkalian kecil.

Sebagai perkembangan idea ini, lotumen boleh diubah berdasarkan saiz penyebaran semasa. Sebagai contoh, risiko 1/5 lot standard jika penyebarannya adalah 5 kali lebih tinggi daripada purata biasa. Sangat menarik untuk mempelajari carta penyebaran masa untuk broker anda. Terdapat banyak penunjuk yang membolehkan ini, mereka boleh didapati di thread ini.Selepas menganalisis carta itu, anda boleh memahami dengan mudah pada tempoh masa yang tidak sepatutnya anda berdagang.

Dalam mana-mana kes, penapisan transaksi melalui penyebaran akan mengakibatkan kehilangan beberapa urus niaga, yang bermaksud bahawa ujian sejarah akan sangat berbeza dari perdagangan sebenar dan perdagangan sebenar akan berbeza dari broker yang berbeza, yang secara automatik membawa kita untuk meningkatkan kepekaan broker. Oleh itu, opsyen yang paling boleh dipercayai adalah untuk membangunkan sistem yang mana perbezaan penyebaran mempunyai kesan yang tidak penting.

Setiap broker adalah pasaran yang berasingan

Memandangkan sebab-sebab di atas (kekurangan peraturan dan pemusatan dan perbezaan dalam aliran petikan kerana penyedia kecairan yang berbeza), setiap broker boleh dipertimbangkan sebagai pasaran yang berasingan. Oleh kerana "koktail" akhir aliran kutipan dikumpulkan dari keseluruhan "campuran" dari pelbagai penyedia kecairan popular, hal ini kemudiannya diproses oleh pelbagai algoritma dan markup, dan dari bahagian atas ia ditaburi dengan pelbagai algoritma untuk penyebaran pengembangan, slippage dan requotes generation, setiap aliran Petikan itu benar-benar unik.

Apabila anda melakukan ujian sistem anda pada data sepuluh tahun, anda menjangkakan bahawa pengeluaran, faktor keuntungan, dan statistik dagangan lain dalam perdagangan sebenar akan sesuai dengan keputusan ujian (dengan syarat parameter dioptimumkan dengan betul). Malangnya, beberapa broker sangat bersahabat dengan peniaga yang menyediakan pangkalan data bersejarah mereka sendiri. Oleh itu, asas yang cukup tinggi biasanya bernilai beratnya dalam emas.

Dari sumber yang terkenal, broker paling popular dengan pangkalan sejarahnya sendiri adalah Alpari. Di broker ini, anda akan menemui petikan M1 untuk pasangan matawang utama sejak tahun 2000, ini cukup untuk menguji hampir semua jenis sistem dagangan. Oleh itu, selalunya ujian penasihat berlaku tepat pada cerita ini. Tetapi ia sering berlaku bahawa perdagangan telah dilakukan dengan broker lain. Dan, seperti yang sudah kita ketahui, petikan di broker berbeza berbeza, kadang-kadang ketara.
Nah, bagaimana jika kita berdagang pada akaun yang sama data yang digunakan untuk ujian? Secara logik, tidak ada percanggahan. Mari lihat:

Perbezaannya tidak penting, tetapi mereka. Sangat penting untuk memahami bagaimana data uji sebenar adalah dari statistik yang diperoleh dari ujian pada data sejarah. Mengetahui perbezaan ini, anda sentiasa boleh menyesuaikan risiko yang dianggarkan, anggaran maksimum yang dijangkakan dan nilai lain. Ini adalah perbandingan ujian keuntungan sebenar kenderaan dengan ujian pada data sejarah broker yang sama dan jenis akaun untuk tempoh masa yang sama. Kesilapan ini memberikan terminal itu sendiri. Seperti yang anda lihat, untuk sistem perdagangan dalam tempoh H1, ia adalah kecil dan hanya kepada 1-2%. Oleh itu, ujian pada data dari akaun yang sama broker yang sama yang anda berniat untuk berdagang adalah idea yang baik.

Tapi mari kita lihat apa yang berlaku jika anda menguji sistem pada data satu broker, dan berdagang dengan yang lain. Mungkin tidak begitu buruk?

Seperti yang anda dapat lihat, dari masa ke masa, perbezaan keuntungan meningkat dan selepas hanya satu tahun keuntungan berbeza daripada lebih daripada 30%. Apa yang boleh kita katakan tentang, katakan, tempoh sepuluh tahun? Dalam contoh ini, penyelewengan adalah negatif, tetapi ini bukan peraturan sama sekali. Anda mungkin mendapat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan sebenar dengan broker selain yang digunakan untuk ujian. Terdapat banyak contoh sedemikian. Walau bagaimanapun, masalah utama di sini adalah berbeza: dengan membuat ujian sistem perdagangan pada data satu broker, anda tidak lagi dapat memastikan ciri-ciri statistik sistem yang diperoleh apabila berdagang dengan broker lain. Mereka akan berbeza, yang bermaksud anda akan menilai atau meremehkan risiko dan, sebagai akibatnya, anda akan berisiko terlalu banyak atau, sebaliknya, kehilangan potensi keuntungan (overestimating drawdown maksimum).

Bagaimana untuk membandingkan dua broker

Sehubungan dengan yang tersebut di atas, anda mungkin sudah mempunyai idea untuk membandingkan beberapa broker di kalangan mereka. Sudah tentu, kita dapat membandingkan paras lilin tinggi, rendah, dekat, lilin terbuka atau bacaan petunjuk, lebar lebar, purata lambat, tetapi apa yang akan diberikan ini untuk menilai kualiti petikan itu sendiri? Ya, bandingkan dua ciri terakhir ini, kita boleh menilai prestasi dan "ketamakan" broker-broker yang dipilih, tetapi ini tidak akan memberitahu kita apa-apa tentang sebut harga. Perbandingan tahap dan pembacaan akan memberi kita idea tentang perbezaan antara sebut harga broker-broker ini, tetapi sekali lagi bukan gram maklumat mengenai kualiti itu sendiri. Jadi apakah kriteria yang hendak digunakan supaya anda dapat membandingkan kualiti petikan itu sendiri?

Keluarkan kutu, pada pandangan saya, mungkin jawapan kepada soalan ini. Membandingkan bilangan kutu tiba di unit waktu yang dipilih, sebagai contoh, setiap minit atau jam, kita boleh menilai bagaimana sebut harga mengalir dari kedua broker berbeza antara satu sama lain, apa jenis broker kecairan dan sama ada terdapat sebarang manipulasi aliran tick. Hanya dalam beberapa minit, anda boleh menulis skrip mudah dan mengukur jumlah semak per unit masa untuk dua broker yang berbeza.

Kebanyakan broker menunjukkan penyedia kecairan mereka di laman web, jadi ia sepatutnya membandingkan broker dengan penyedia yang serupa. Sebagai contoh, jika dengan pembekal yang sama bilangan kutu per jam berjumlah 7000 untuk satu broker dan 1000 untuk yang lain, maka jangan pergi kepada penipu - yang kedua jelas menimbulkan petikannya. Sudah tentu, ia adalah lebih baik untuk menggunakan broker dengan penunjuk maksimum bilangan kutu per unit masa. Pada masa yang sama, jika anda membina purata bergerak sederhana dengan bilangan kutu yang diterima dari broker yang berbeza, anda boleh belajar banyak mengenai aliran harga akhir yang diberikan kepada pedagang. Secara umum, ini adalah topik untuk keseluruhan kajian berasingan, jadi sekarang mari kita biarkan.

Bagaimana untuk menilai ujian sistem pada data sejarah

Analisis Monte Carlo akan membantu menilai kesan kebergantungan broker terhadap keputusan ujian. Inti analisis adalah untuk "merumitkan kehidupan" sistem perdagangan sebanyak mungkin:

  • Mulakan dagangan dari titik lain dalam masa;
  • Menghancurkan kepingan data sejarah di tempat-tempat (contohnya, tekan tahun lepas ke tengah, dan yang pertama hingga akhir, dan sebagainya);
  • Tukar bentuk lilin dengan beberapa peratus ketinggiannya;
  • Menukar penyebaran dan meniru perkembangan / penguncupannya dalam had tertentu;
  • Mengikuti masalah slippage dan prestasi lain;
  • Selektif "tidak sengaja ketinggalan" bahagian transaksi tertentu secara rawak;
  • Atau untuk peminat melampau lengkap, lilin campuran dari sejarah petikan pasangan mata wang lain;

Biasanya kuasa pengaruh semua faktor-faktor yang teruk ini dikawal selia, dan dengan konfigurasi yang betul perisian yang digunakan untuk menjalankan ujian sedemikian, anda boleh menilai kemungkinan "menguras" sistem jika semuanya "sangat buruk." Sebagai peraturan, mereka membezakan "kes terburuk" atau senario kes terburuk, bercakap bahasa ibunda. Senario kes terburuk ini diambil sebagai hasil yang sangat mungkin dan, berdasarkan "kes terburuk", pedagang memutuskan untuk dirinya sama ada sistem itu patut dibenarkan untuk berdagang. Biasanya, jika "senario kes terburuk" tidak mengalirkan deposit, sistem boleh dibenarkan untuk berdagang - anda pasti akan memastikan bahawa walaupun dalam senario kes terburuk anda tidak akan kehilangan deposit. Sesetengah ujian membolehkan anda membuat beberapa perisian, tetapi, malangnya, ini tidak dapat dijumpai di terminal MetaTrader. Walau bagaimanapun, sebagai contoh, program ini membolehkan anda melakukan beberapa ujian asas, walaupun keupayaannya sangat terhad. Tetapi ia masih jauh lebih baik daripada apa-apa sahaja.

Bilangan darjah kebebasan

Secara ringkas, tahap kebebasan adalah bilangan variasi peraturan yang sama. Sebagai contoh, kami mempunyai peraturan untuk memasuki pembelian apabila RSI melintasi tahap 30. Terdapat beberapa pilihan untuk persimpangan ini: RSI boleh tinggal di bawah tahap ini untuk masa yang sangat lama, dan hanya boleh menjatuhkan satu bar di bawahnya. Ia boleh jatuh ke hampir 0, atau ia boleh menyentuh tahap dengan hanya satu titik dan sebagainya. Peraturan sedemikian mempunyai banyak tahap kebebasan. Selain itu, setiap peraturan baru menghadkan tahap kebebasan sistem. Dan akibatnya, dengan sejumlah besar peraturan, hanya satu pilihan tingkah laku harga boleh berubah, di mana sistem akan memasuki transaksi.

Masalahnya di sini adalah bahawa kebebasan sistem yang lebih rendah, semakin besar risiko mengoptimumkan sistem ini, dengan kata lain, sesuai dengan data tertentu. Ini tidak bermakna bahawa sistem semestinya akan mencurahkan data yang sama pada masa akan datang. Tetapi ini pastinya bermaksud bahawa pada data lain (dari broker lain, misalnya), sistem akan berperilaku secara berbeza. Jika anda meragui kecukupan bilangan darjah kebebasan sistem anda, jalankan ujian ke atas data sejarah broker lain dan bandingkan perbezaannya.

Dan satu lagi perkara - sebilangan kecil peraturan bukanlah jaminan sebilangan besar darjah kebebasan sistem. Kekhususan peraturan itu sendiri juga memainkan peranan penting. Sebagai contoh, persimpangan mudah peringkat oleh pengayun adalah satu perkara, dan persimpangan tahap oleh pengayun sejumlah tertentu, tidak lebih tinggi daripada maksimum dan tidak lebih rendah daripada minimum, adalah satu lagi. Jelas, peraturan kedua akan mempunyai tahap kebebasan yang jauh lebih rendah. Dan semua ini boleh menyebabkan sekurang-kurangnya peningkatan pergantungan broker, dan sebagai maksimum untuk mengoptimumkan.

Logik kabur

Apabila menggunakan petunjuk, momen sering timbul yang dibincangkan di atas, apabila beberapa sepersepuluh pembaca penunjuk yang digunakan tidak mencukupi untuk memasuki perjanjian itu. Masalah yang sama boleh timbul apabila menggunakan TP, SL, pesanan yang menunggu, tahap, dan secara amnya apa-apa lagi. Di sini logik yang dipanggil fuzzy boleh datang untuk penyelamatan, yang akan membuat peraturan strategi anda kurang ketat. Dengan analogi dengan perdagangan manual, apabila peniaga menentukan tahap penunjuk "oleh mata", logik kabur menggunakan prinsip yang sama. Sebagai contoh, jika penunjuk RSI yang sama tidak mencapai tahap 30 hanya 1.3 mata dan berbalik, mengapa tidak mengambil perjanjian ini juga jika semua peraturan lain diikuti? Pada masa yang sama, semakin banyak sisihan dari standard (tahap 30 dalam contoh kita), peniaga sebenarnya lebih berisiko. Oleh itu, adalah logik untuk memperkenalkan pekali tertentu yang akan mengambil kira sisihan dari "norma" dan meletakkannya dalam risiko sistem. Iaitu, apabila menghidupkan RSI 31, kita akan berisiko sama seperti ketika melintasi tahap 30. Tetapi apabila menghidupkan RSI 35, kita akan mengambil risiko 60% daripada lot biasa.

Menurut logik ini, kita tidak lagi mempunyai konsep "hitam putih", peraturan ketat sedikit kabur dan sistem menjadi lebih kurang bergantung kepada aliran petikan, petunjuk dan lain-lain. Sekiranya keadaan semasa adalah serupa dengan "keadaan rujukan" yang lemah, kita akan berisiko jumlah kecil. Sekiranya syarat-syarat yang sempurna, kami akan memasuki lot penyelesaian. Sudah tentu, logik kabur bukanlah alat yang mudah dan tidak begitu mudah untuk diintegrasikan ke dalam sistem perdagangan. Di sini, pemprosesan kedua-dua syarat masuk / keluar itu sendiri dan pembetulan pengurusan wang diperlukan.

Tips Mengurangkan Broker

Sebagai peraturan, perbezaan paling besar antara lilin dua broker berbeza diperhatikan semasa tempoh kemeruapan. Sekiranya kita bercakap mengenai pasaran forex, ini tentu saja adalah sesi Asia. Apa yang buat sekarang, buanglah scalper malam? Sudah tentu tidak. Sering kali, semasa sesi Asia, turun naik adalah mencukupi untuk diperdagangkan. Ia hanya memerlukan penapis khas yang akan melarang dagangan jika volatiliti semasa jatuh di bawah paras minimum yang ditetapkan.

Ia juga bernilai mengelakkan sistem bangunan yang menggunakan lilin tinggi dan rendah dalam pengiraan, termasuk untuk mengira petunjuk. Sekiranya anda tidak boleh melakukan tanpa menggunakan nilai ini, gunakan purata harga tinggi + 10% daripada penunjuk volatiliti ATR untuk tinggi dan SMA (Rendah) -0.1 * ATR untuk harga rendah. Saya mengambil pekali ATR secara semulajadi, sebenarnya, sudah tentu, anda perlu memilihnya secara individu.

Nah, seperti yang kita lihat pada awal artikel itu, anda harus mengelak daripada bekerja pada jangka masa yang rendah. Semakin rendah tempoh kerja, semakin tinggi pergantungan broker. Oleh itu, tentunya, ia adalah sistem penulisan yang bernilai untuk tempoh dari H1 dan ke atas. Untuk mengelakkan perselisihan dengan GMT pada masa yang tinggi, terutama pada H4, yang paling sensitif terhadap GMT, anda boleh menggunakan pembina lilin sendiri di dalam EA. Ini bermakna anda hanya akan mengumpul lilin H4 anda sendiri dari jangka masa sejam, yang perbezaannya tidak mempengaruhi GMT. Dengan pemasangan lilin H4 dari lilin H1, saya rasa tiada siapa yang akan menghadapi masalah. Ia akan menjadi lebih rumit dengan petunjuk, kerana mereka juga perlu dikira di dalam penasihat untuk "memberi makan" kepada mereka harga yang betul.

Kesimpulannya

Hari ini kita bertemu dengan salah satu masalah yang paling global dan serius di Forex yang timbul daripada sifat yang terpencil di pasaran ini. Saya cuba menutup isu ini seluas mungkin dan pertimbangkan masalah dari sudut yang berbeza. Saya berharap maklumat ini akan mendorong anda untuk melanjutkan penyelidikan atau, sekurang-kurangnya, membuat anda lebih berhati-hati apabila menguji penasihat pakar mengenai pelbagai data sejarah, serta apabila menggunakan pelbagai broker dalam perdagangan sebenar. Sudah tentu, penyelesaian yang saya telah dicadangkan tidak akan sepenuhnya menghilangkan masalah terhadap kebergantungan broker, tetapi banyak daripada mereka akan mengurangkan kesan faktor negatif ini pada keputusan terakhir anda.

Ia juga bernilai memberi perhatian kepada item "Broker yang disyorkan", yang kami isi dalam ulasan penasihat dan strategi.

Tonton video itu: How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth 1999 (Mac 2020).

Tinggalkan Komen Anda